什麼是精算學？ (Actuarial Science)

什麼是精算學？

精算學是利用數學和統計方法評估保險和金融領域的金融風險的一門學科，圍繞死亡率分析和生命表的製作，以及復利的應用。

要點

  • 精算科學利用數學和統計方法評估保險和金融領域的金融風險。
  • 精算科學應用概率分析和統計學來定義、分析和解決不確定的未來事件的財務影響。
  • 精算科學幫助保險公司預測事件發生的概率，以確定支付索賠所需的資金。
  • 傷亡精算協會 (CAS) 和精算師協會 (SOA) 提倡精算師獲得多項專業認證，以獲取精算學學士學位以外的學位。
  • 美國勞工統計局的最新薪資信息顯示，截至 2021 年 5 月，精算師的平均薪資接近 106,000 美元。1

了解精算科學

精算科學試圖使用概率分析來量化事件發生的風險，以便確定其財務影響。精算科學通常由精算師用於保險業。保險公司可以分配資金來支付可能導致的任何索賠例如，研究特定年齡個人的死亡率將有助於保險公司了解支付人壽保險保單的可能性或時間範圍。

隨著對長期保險範圍的需求增加，精算科學在17 世紀末成為一門正式的數學學科。精算科學跨越了幾個相互關聯的學科，包括數學、概率論、統計學、金融、經濟學和計算機科學。從歷史 上看， 精算科學在表格和保費的構建中使用確定性模型。在過去的30 年中，由於高速計算機的普及以及隨機精算模型與現代金融理論的結合，科學發生了革命性的變化。

精算學的應用

人壽保險和養老金計劃是精算科學的兩個主要應用。然而，精算科學也應用於金融組織的研究，以分析其負債並改進財務決策。精算師利用這門專業科學來評估金融、經濟、以及未來事件的其他業務應用。

保險

在傳統的人壽保險中，精算的重點是死亡率分析、生命表的製作以及 複利的應用，複利是前期累積的利息加上本金投資的利息。幫助制定年金年金是支付固定收入流的投資。精算科學還用於確定非營利公司因捐贈而持有的可投資資產的各種財務結果。 

在健康保險中，包括雇主提供的計劃和社會保險，精算科學包括分析

  • 人口殘疾或特定人群殘疾的風險
  • 人群中疾病發生的發病率或頻率和程度
  • 死亡率或死亡率，衡量人口中因特定疾病或事件導致的死亡人數
  • 生育率或生育率，衡量出生的孩子數量

例如，傷殘率是針對可能在執行任務中受傷的退伍軍人確定的，根據傷殘程度分配一定的百分比，以確定傷殘保險的賠付金額。

精算科學也適用於財產保險、意外傷害保險、責任保險和一般保險——通常在可續保期間（例如每年）提供保險的情況。任何一方都可以在期限結束時取消保險。

養老金

在養老金行業，實際科學比較了養老金計劃的設計、資金、會計、管理和維護或重新設計方面的替代策略的成本，涉及雇主在退休時留出並支付給僱員的繳款。

短期和長期債券利率極大地影響養老金計劃及其投資策略。債券是政府和企業發行的債務工具，通常支付定期利率。可能難以從所投資的債券中賺取收入，這增加了養老金計劃耗盡資金的可能性。

影響養老金計劃可行性的其他因素包括福利安排、集體談判、雇主的競爭對手以及不斷變化的勞動力人口結構。稅法和國稅局 (IRS) 關於養老金盈餘計算的政策也會影響養老金盈餘的財務狀況。此外，經濟狀況和金融市場趨勢可能會影響養老金計劃剩餘資金的可能性。

精算師還可以在公共部門工作，協助社會保障、醫療保險或其他計劃的擬議變更。

大學和專業認證

根據美國勞工統計局的數據，從 2021 年到 2031 年，精算師就業人數預計將增長 21% 。2因此，許多大學提供精算科學教育學位和課程。此外，還為那些有興趣的人提供專業稱號。在追求領域。

大學

精算師協會確定並報告滿足三個認可級別之一的大學：

  • UCAP-介紹課程：除了滿足其他批准的課程要求外，還保留兩項專業精算考試課程要求的大學。
  • UCAP-高級課程：除了滿足其他批准的課程要求外，還維持四項專業考試課程要求的大學。
  • 精算卓越中心：在各種事項上保持八項具體要求的大學。這是 SOA 為大學確定的最高能力等級。

截至 2022 年 12 月，美國、加拿大、澳大利亞、新加坡、英國和中國大約有 25 所精算卓越中心學校。在美國，這些學校包括但不限於楊百翰大學、佐治亞州立大學、普渡大學、康涅狄格州和密歇根州。3

賠償

根據美國勞工統計局最新工資數據，2021 年精算師年工資中位數為 105,900 美元1 。

專業職稱和證書

精算師可以追求許多不同的專業稱號，以進一步獲得其領域的可信度和熟練程度。傷亡精算協會提供準會員(ACAS)和研究員 ( FCAS )會員級別，這兩個級別的要求不斷升級。通過六門考試即可獲得ACAS 證書，而FCAS 則需要通過九門考試才能獲得。FCAS 考試的重點領域包括：

  • 可能性
  • 金融數學
  • 金融經濟學
  • 現代精算統計
  • 費率制定和估計索賠責任的基本技術
  • 監管和財務報告
  • 保單負債、保險公司估值和企業風險管理
  • 高級利率制定

精算師協會推廣幾種不同的精算考試，以證明該領域的能力。

  • 精算師協會 (ASA) 的會員展示了建模和管理風險的基本概念的知識。
  • 特許企業風險分析師 (CERA)專門具備識別、衡量和管理風險企業風險的知識。與 ASA 要求類似，CERA 要求包括涵蓋行為準則的專業課程。
  • 精算師協會 (FSA) 會員展示了涉及養老金、人壽保險、健康保險和投資的財務決策知識。FSA 還必須展示深入的知識以及在這些不同領域應用適當技術的能力。4

真正的科學難嗎？

精算是一門難度較高的職業。精算考試通常持續3到5個小時，每次考試都需要嚴格的準備。考生往往必須擁有學士學位，完成所有培訓和考試需要長達十年的時間。

精算師使用什麼類型的數學？

精算師通常具有概率、統計學和金融數學背景。大多數情況下，精算師會評估事件發生的概率，然後應用統計方法來確定該結果的財務影響。在工作中，儘管微積分可能會是滿足其他課程要求的先決條件。

成為精算師需要多長時間？

對於大多數人來說，成為一名精算師可能需要長達十年或更長時間，獲得精算學學士學位可能需要3到5年的時間，而且可能還需要至少幾年的時間才能通過嚴格的專業精算考試。

底線

精算科學是一門以數學方式預測未來發生某事的概率並為該結果分配財務價值的研究。公司、養老基金和保險機構依靠精算師開發模型來評估風險領域並製定政策以減輕潛在的未來風險挑戰。

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