什麼是高級內部評級 (AIRB)？
基於高級內部評級（AIRB）的信用風險計量方法是一種要求金融機構 內部計算所有風險成分的方法。基於高級內部評級（AIRB）可以幫助機構降低資本要求和信用風險。
除了基於基本內部評級 (IRB) 的方法估計外，高級方法還使用違約損失率 (LGD)、違約風險暴露 (EAD)和違約概率 (PD) 來評估違約風險。風險加權資產（RWA），按所需資本總額的百分比計算。”
要點
- 先進的內部評級 (AIRB) 系統是一種準確衡量金融公司風險因素的方法。
- 具體而言，AIRB 是基於隔離特定風險暴露（例如貸款組合中的違約）對信用風險暴露的內部估計。
- 使用 AIRB，銀行可以通過隔離最嚴重的特定風險因素並淡化其他因素來簡化其資本要求。
了解先進的內部評級系統
實施 AIRB 方法是成為符合巴塞爾 II 要求的機構 過程中的一個步驟。
巴塞爾 II 是巴塞爾銀行監管委員會於 2006 年 7 月 發布的一套國際銀行法規，它擴展了巴塞爾I 中概述的規定，規定了巴塞爾I 下的最低資本要求，提供了監管審查框架，並規定了披露資本充足率評估要求巴塞爾新協議還納入了機構資產的 信用風險。
先進的內部評級系統和經驗模型
AIRB 方法允許銀行自行估計許多內部風險成分。雖然各機構的經驗模型有所不同，但Jarrow-Turnbull 模型就是一個例子。最初由Robert A. Jarrow（鎌倉公司和康奈爾大學）與Stuart 一起開發和發布Turnbull，（休斯頓大學），Jarrow-Turnbull 模型是一種“簡化形式”信貸模型。後者過程構成了常見“結構性信貸模型”的基礎。）Jarrow-Turnbull 模型採用了隨機利率框架。金融機構在確定違約風險時通常同時使用結構性信貸模型和賈羅-特恩布爾模型。
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基於高級內部評級的系統還可以幫助銀行確定違約損失率 (LGD)和違約風險敞口(EAD)，即發生違約時銀行所面臨的總價值。
先進的內部評級系統和資本要求
資本要求由 國際清算銀行、 聯邦存款保險公司和 聯邦儲備委員會 等監管機構制定，規定了許多金融機構為達到一定水平的資產所需持有的 金額流動性運營損失 和兌現提款。AIRB 可以幫助金融機構確定這些水平。
