什麼是vwap和mvwap？

卷加權平均價格（VWAP）和移動卷加權平均價格（MVWAP）是所有交易者可以使用的交易工具，以確保他們獲得最優惠的價格。但是，這些工具由短期交易者和基於算法的交易計劃最常使用。

了解Vwap和mvwap

MVWAP可以由長期交易者使用，但VWAP僅通過盤中計算時一天的一天。兩個指標都是一種特殊類型的價格平均值，考慮到卷，這提供了更準確的價格行動快照。如果他們對其訂單執行良好或糟糕的執行，該指標也充當希望衡量的個人和機構的基準。

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計算Vwap

VWAP是安全在全天交易的平均價格，基於捲和價格，是重要的，因為它為交易者提供了洞察力的趨勢和價值。

VWAP計算由圖表軟件執行，並在表示計算的圖表上顯示疊加。此顯示採用線的形式，類似於其他移動平均線。如何計算該線路如下：

• 選擇您的時間幀（勾選圖表，1分鐘，5分鐘等）
• 計算第一期的典型價格（以及在日後的所有周期）。通過增加高，低，關閉，分開三個：（H+L+C）/3
來實現典型價格。
• 將此典型的價格乘以該期間的捲。這將為您提供稱為TPV的值。
• 保持跑步吧TPV值，稱為累積TPV。這通過將最近的TPV連續增加到先前值（第一個時段除外，因此實現了這一點，因為沒有現有價值。這個數字應該隨著日期的進展而變大。
• 保持累計卷的總共。通過不斷將最新卷添加到先前卷來執行此操作。隨著日期的進展，這個數字也應該變大。
• 使用您的信息計算VWAP：[累積TPV÷累積量]。這將為每個時段提供卷加權平均價格，並提供數據以創建覆蓋圖表上的價格數據的流動線。

如果您手動執行此操作，可能最好使用電子表格程序來跟踪數據。可以輕鬆地設置電子表格，如下圖所示。需要輸入適當的計算。

在計算VWAP後，達到MVWAP非常簡單。MVWAP基本上是VWAP值的平均值。VWAP僅計算每天，但MVWAP可以從天到日期移動，因為它是平均值的平均值。這為移動平均卷加權價格提供了長期交易者。

如果交易者想要一個10週期的MVWAP，他們只需等待前10個時期過去，那麼平均前10個VWAP計算。這將使交易者與在期間開始繪製的MVWAP。要繼續獲得MVWAP計算，平均最近的10個VWAP數字，包括來自最近一段時間的新VWAP，並在早期的11個時段下降了VWAP。

應用於圖表

雖然了解指標和相關的計算很重要，但圖表軟件可以對我們進行計算。在不包括VWAP或MVWAP的軟件上，仍有可能使用上面的計算將指示器編程到軟件中。

通過選擇VWAP指示符，將顯示在圖表上。通常，該指示符通常不應該更改或調整數學變量。如果交易者希望使用移動的MVWAP指示器，它們可以調整計算中平均值的時間。這可以通過調整圖表平台中的變量來完成。選擇指示器，然後進入其編輯或屬性功能以更改平均週期的數量。

vwap與mvwap

需要理解的指標之間存在一些主要差異。

VWAP將全天提供跑步。因此，當天的最終價值是當天的體積加權平均價格。例如，如果使用一分鐘的特定庫存，則有390（6.5小時x60分鐘）計算，這將是當天的計算，最後一個提供日期的VWAP。

另一方面，MVWAP將提供分析的VWAP計算數量的平均值。這意味著MVWAP沒有最終值，因為它可以從一天內流暢地運行到下一個，從而隨著時間的推移提供VWAP值的平均值。這使得MVWAP更加自定義。它可以根據需要量身定制以滿足特定需求。對於短期交易和策略的市場舉措也可以更敏感，如果選擇了更長的期限，它可以平滑市場噪音。

VWAP提供有價值的信息來購買和持有交易者，特別是在執行後（或日期）。它讓交易者知道他們是否收到了那天的平均價格更好或更糟糕的價格。MVWAP不一定提供相同的信息。

VWAP每天都會開始新鮮。在市場開放之後的第一期體積劇烈，因此，這種動作通常大幅度大幅度轉化為VWAP計算。MVWAP可以從日常運行，因為它將始終平均最近的時間（例如10個），不太容易受到任何單個時期的影響，並且變得逐漸變得更少，因此平均的時間越多。

常規策略

當安全性趨勢時，我們可以使用VWAP和MVWAP獲取市場信息。如果價格高於VWAP，這是一個出售的良好的盤整價格。如果價格低於VWAP，這是一個購買的良好的盤中價格。然而，有一個手指使用這種情況。價格是動態的，什麼似乎在一天的一點上的價格也不是白天的結局。

在向上的趨勢日，貿易商可以嘗試購買銷售MVWAP或VWAP的價格。或者，隨著價格推向線路，它們可以在下行趨勢中銷售。下圖顯示了三天的價格行動IsharesSilverTrustETF（SLV）。隨著價格上漲，它在很大程度上保持在VWAP和MVWAP之上，並朝著購買機會越來越下降。隨著價格下跌，它在很大程度上在指標之下保持一致，並對線路的集結銷售了機會。

該指標還在測距市場環境中提供可交易信息。

在測距日，貿易商可以在VWAP/MVWAP上方的價格交叉購買，並在VWAP/MVWAP以下的價格交叉以進行快速交易。這種方法冒著鞭子行動捕獲的風險。或者，交易者可以使用其他指標，包括支持和抵抗，以便在價格低於VWAP和MVWAP並在價格高於兩個指標時出售。

在一天結束時，如果證券在VWAP購買，所以的價格優於平均水平。如果安全銷售在VWAP上方，則這是一個更好的銷售價格。

底線

VWAP和MVWAP是它們之間存在一些差異的有用指標。MVWAP可以自定義，並提供從日期過渡的值。另一方面，VWAP提供了當天的普通價格平均價格，但它每天都會開始新鮮。MVWAP可用於平滑數據並降低市場噪音，或調整以更響應價格變化。如果交易員在每日VWAP上方銷售，他們獲得了更好的銷售價格。同樣，在VWAP下方購買的交易者獲得了更好的購買價格。在趨勢日，試圖捕捉到VWAP和MVWAP的回調可以產生有利可圖的結果，如果趨勢持續存在。